銀行の国際ルールである新BIS規制の役割

新BIS規制とは、バーゼルⅡとも呼ばれる銀行の国際ルールであり、国際決済銀行によって2006年から決められました。銀行の健全性を示す自己資本率を算出するものであり、多くの国の銀行が自己資本率を出すことで、国際的統一化が行われています。

また、2008年に発生したリーマンショックによる金融危機に伴い、新BIS規制を採用する銀行が増えたことから、過去の金融危機に対してのリスク回避が求められるようになりました。

この比率を算出する事から健全であるか、経営危機に陥っていないかを判断が行われ、事務事故や不正行為などのリスクも想定しながら、銀行自身が自己資本戦略を策定し、リスクに対しての十分な対処を行う事が出来るのかを監督当局の検証を受けることで、統一された国際ルールの中で判断を受けることになります。

自己資本率は8%以上を保有することが決められており、サブプライムローン問題が発生した際にはアメリカの金融機関は8%の自己資本率を所有していなかったことから、問題が大きくなりました。その為、新BIS規制が大きく採用されるきっかけにもなったと言われています。

2010年にはバーゼルⅢが登場したことで、国際的に業務を展開している銀行の自己資本と質と量に見直しが入ることになり、かつての金融危機を教訓に、リスク資産に対しての強化が行われました。その為、自己資本の内容に対してもさらに厳格化が行われ、2018年には銀行の運営ルールとして適応されます。

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カテゴリー:金融用語

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